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바젤Ⅱ 시행땐 BIS비율 2~3%p 떨어져
글쓴이 : 관리자 조회 : 2451
  2007년 바젤Ⅱ 도입에 앞서 금융감독원과 개별 은행은 신BIS 기준을 적용했을 때 빚어질 구체적인 문제들에 대해 분석하는 등 총체적 대응에 나설 방침이다.

이는 지난해 초 조사결과 바젤Ⅱ 도입 이후 은행의 BIS기준자기자본비율이 평균 2~3%포인트 낮아지는 것으로 나타났기 때문이다.〈표 참조〉

16일 금융계에 따르면 금감원은 조만간 2003년말 기준으로 신BIS 기준 적용 시 은행의 필요자기자본에 미치는 영향을 파악하기 위해 계량적영향분석(QIS)을 실시할 방침인 것으로 알려졌다.

이미 지난 2002년말에서 2003년 초 은행을 대상으로 조사한 결과 표준방법을 적용할 경우 은행의 BIS자기자본비율은 평균 1.97%포인트 낮아진다. 기초내부등급법을 적용할 경우엔 평균 2.99%포인트 떨어지는 것으로 나타났다. 당시 조사는 시중은행, 지방은행, 특수은행 등 15개 은행을 대상으로 실시한 QIS였다.

최저소요 자기자본의 산출방법은 표준방법, 기초내부등급법(FIRB), 고급내부등급법(AIRB) 등 세가지가 있다. 고급으로 갈수록 최저소요자기자본 요구량은 낮아지나 신용리스크 관리 기준은 높아진다. 현 상태서 AIRB를 목표로 하고 있는 은행은 국민, 우리, 신한, 하나은행 정도다. 반면 일부 지방은행은 표준방법을 적용할 것으로 알려졌다. 2003년 초 조사 당시엔 자료 부족으로 표준방법과 FIRB 기준으로만 조사됐다.

표준방법으로 할 경우 최고 5.5%포인트나 감소하는 은행도 나왔다. FIRB의 경우 8개 은행만이 적용할 수 있었으며 많게는 7.85%포인트, 적게는 0.79%포인트 떨어지는 것으로 조사됐다.

이처럼 신BIS기준을 적용할 경우 자기자본비율에 심각한 영향을 미치는 것으로 조사됐다.

그러나 시중은행 관계자는 “2003년초 분석당시엔 정부에서 발행한 국채 등급이 ‘BBB’인 반면 현재는 ‘A’여서 위험가중치를 다르게 적용받으며 게다가 최근엔 자국통화로 표시된 국가 발행채권은 위험가중치를 0%로 완화하기로 했다”고 말했다. 이에 따라 유리해진 측면도 있다는 지적이다.

반면 삼성경제연구소 김경원 상무는 “중소기업대출 및 가계대출의 부실이 심각해지고 국내 은행의 유가증권투자도 불안한 상황이어서 긍정적이지만은 않을 것”이라고 내다봤다.

이에 따라 금감원을 비롯 개별 은행들은 충격을 최소화하기 위한 대응책 마련에 분주하다.

특히 2002년말 이후 바뀐 기준을 적용해 영향을 분석하고 이에 따른 대응이 필요하다는 지적이 나오고 있다.

우리은행은 올 6월 이전에 AIRB를 적용해 자체적으로 영향분석을 할 계획이다. 신한은행도 금감원의 일정과 무관하게 개별적으로 진행하는 방안을 검토중인 것으로 알려졌다.

국민은행은 이미 지난해 자체적으로 분석한 결과 AIRB로 할 경우 자기자본비율이 높아지는 긍정적인 결과를 도출했다. 그러나 국민은행 관계자는 “아직 바젤Ⅱ 최종시안이 나오지 않은 상황에서 ‘가정’이 많이 들어간 것을 감안해야 한다”고 설명했다. 하나은행은 지난해 하반기 AIRB로 측정한 결과 자기자본비율이 떨어지는 결과를 얻었다.

한 시중은행 관계자는 “향후 각 은행은 증자를 하거나 체계적인 데이터 관리를 통해 리스크를 줄이는 방안을 찾아야 한다”며 “금감원도 올해나 내년 중으로 자기자본 확충에 대해 권고에 나설 것으로 안다”고 말했다.

한편, 지난주 제일은행 코헨 행장이 다우존스와의 인터뷰에서 “올해 자기자본비율은 적정성을 유지하겠지만 내년엔 추가 자본 확충이 필요할 수 있다”고 말한 대목도 같은 맥락이라는 해석이 일각에서 일고 있다.

<은행별 자기자본비율 증감>
(단위 :%)
은행 Standard
BIS증감 FIRB
BIS증감
A -0.92 -0.79
B -5.50 -7.85
C -0.82 -0.89
D -2.44 -4.49
E -1.35 -3.30
F -2.27 -2.46
G -1.32 -2.45
H -2.44 -1.71
I -1.17
J -0.76
K -1.90
L -1.22
M -1.15
N -4.39
O -1.89


<은행별 BIS자기자본 비율>
(단위 : %)
시중은행
2003.12월말 2002년 12월말
국 민 10.00 10.41
우 리 11.23 11.59
신 한 10.49 10.92
하 나 11.17 10.30
조 흥 8.87 8.66
외 환 9.35 9.31
한 미 10.98 12.11
제 일 12.00 11.55
특수은행
산 업 16.22 16.81
기 업 9.88 10.43
지방은행
대 구 10.58 10.85
부 산 11.66 11.69
경 남 11.69 11.34
광 주 10.72 11.03
전 북 10.79 11.35
제 주 10.96 11.71

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